数字资产ETF登陆香港，机构时代到来

香港数字资产ETF于4月15日正式推出,为数字资产市场带来新的发展动力和投资机遇。作为一种投资产品,数字资产正在全球范围内快速发展。

过去一个月,主流数字资产如BTC、ETH都经历了剧烈波动,预示着新一轮牛市的来临。这不仅吸引了众多投资者的关注,也对数字货币交易平台的技术提出了更高要求。

数据存储和处理面临的挑战

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同,全天候不间断交易每天产生超过10TB的行情数据,且持续增长。不同币种之间的数据量极不平衡,头部资产占据大部分数据量。

此外,不同币种的盘口行情数据深度差异巨大,从十几档到上千档不等。更为棘手的是,数字货币价格波动剧烈,对系统延迟提出了极高要求。微小的延迟都可能导致交易失败,给投资者造成巨大损失。

时序数据库的优势

面对这些挑战,时序数据库成为金融交易平台、量化投资基金进行数据存储和处理的理想选择。时序数据库专为处理时间序列数据而设计,能高效存储和查询海量数据。其优势在于能快速处理大量数据写入和查询请求,满足数字货币交易市场的实时数据需求。

时序数据库可以有效压缩时间序列数据,降低存储成本。并且能高效查询历史数据,支持各种复杂的时间序列分析。得益于这些优势,时序数据库已被传统金融机构广泛应用,为平台的安全稳定运行提供了坚实基础。

在应用场景方面,金融机构可以使用技术分析方法,通过图表、数据分析等手段对市场价格变化趋势做出预测,辅助交易决策。由于技术分析只研究价格,不关注资产类型,因此适用于各类交易市场。在加密货币形成交易市场后,技术分析成为加密货币交易的重要环节。

下面将结合代码展示如何通过高性能实时计算实现9种常用技术指标,并通过可视化技术构建数字货币交易仪表盘。通过这些可视化仪表盘,可以识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,为决策提供全面参考和洞察。

本次展示采用DolphinDB数据库完成指标的实时计算。DolphinDB是一款基于高性能时序数据库的实时计算分析平台,具有轻便、一站式和计算性能强大等特点,其可扩展的可视化能力,能够方便地构建交互式仪表盘。

目前DolphinDB在传统金融领域已为百余家机构提供数据计算服务,包括国泰君安证券、富国基金、招商银行等。在数字资产领域也服务了交易所、做市商等多家机构。

8种常用技术指标

目前市场上的技术指标有100多种,我们将选取滑动平均价格、K线、动量震荡、布林带等最常用的9种技术指标。

滑动平均价格

滑动平均价格又称移动平均线,通过计算某段时间内的平均价格生成曲线,常用于识别趋势转折点、支撑位和阻力位。DolphinDB提供了1500多个金融交易常用计算函数,可以快速计算出滑动平均价格指标。

K线图

K线是最重要的技术指标之一,多根K线图连接在一起,形成价格走势线。

相对强弱指数

相对强弱指数用于衡量价格变动速度和幅度,计算基于一定时间段内价格上涨和下跌的平均变化。该指标能识别出交易市场的超买和超卖趋势,是最受欢迎的震荡指标之一。

平滑异同平均线

MACD利用收盘价的短期与长期指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机做出判断,是一种趋向类指标,对震荡行情有很好的应用效果。

布林带

布林带通过在价格图表上绘制中轨(移动平均线)及上下两条标准差线,显示价格的波动范围和趋势。常用于分析市场波动性、确认趋势方向以及识别买卖信号。

交易对之间的相关性

可以绘制不同交易对之间的相关性,分析不同数字资产之间的关联程度。

实时交易表

实时交易信息作为最基础的数据,可以帮助判断当前交易对中的实际交易情况,如买卖双方情绪、多空力量对比等。

实时成交额

实时成交额指标可以说明交易市场的活跃度以及资金规模,帮助了解市场情绪。

时序数据库的性能优势

时序数据库在海量数据处理、复杂指标计算、多表关联查询、实时数据分析、金融衍生品估值、分布式计算和高并发计算等方面具有强大能力。它能够实时洞察数据、快速发现规律、辅助决策,已成为新一代数据基础设施的重要组成部分,将引领数据分析技术的未来发展。

总结

随着ETF获得监管机构审批,数字资产正式进入"机构时代"。时序数据库凭借高吞吐量、高效查询和良好扩展性,可以记录每一笔交易、每一个事件、每一个决策,构建完整的数字资产生命周期。

通过对历史数据的分析,可以帮助交易者洞察市场趋势,预测未来走向并开发最具时效的交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供强有力的数据支撑。