數字資產ETF登入香港，機構時代到來

香港數字資產ETF於4月15日正式推出,爲數字資產市場帶來新的發展動力和投資機遇。作爲一種投資產品,數字資產正在全球範圍內快速發展。

過去一個月,主流數字資產如BTC、ETH都經歷了劇烈波動,預示着新一輪牛市的來臨。這不僅吸引了衆多投資者的關注,也對數字貨幣交易平台的技術提出了更高要求。

數據存儲和處理面臨的挑戰

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同,全天候不間斷交易每天產生超過10TB的行情數據,且持續增長。不同幣種之間的數據量極不平衡,頭部資產佔據大部分數據量。

此外,不同幣種的盤口行情數據深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。更爲棘手的是,數字貨幣價格波動劇烈,對系統延遲提出了極高要求。微小的延遲都可能導致交易失敗,給投資者造成巨大損失。

時序數據庫的優勢

面對這些挑戰,時序數據庫成爲金融交易平台、量化投資基金進行數據存儲和處理的理想選擇。時序數據庫專爲處理時間序列數據而設計,能高效存儲和查詢海量數據。其優勢在於能快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。

時序數據庫可以有效壓縮時間序列數據,降低存儲成本。並且能高效查詢歷史數據,支持各種復雜的時間序列分析。得益於這些優勢,時序數據庫已被傳統金融機構廣泛應用,爲平台的安全穩定運行提供了堅實基礎。

在應用場景方面,金融機構可以使用技術分析方法,通過圖表、數據分析等手段對市場價格變化趨勢做出預測,輔助交易決策。由於技術分析只研究價格,不關注資產類型,因此適用於各類交易市場。在加密貨幣形成交易市場後,技術分析成爲加密貨幣交易的重要環節。

下面將結合代碼展示如何通過高性能實時計算實現9種常用技術指標,並通過可視化技術構建數字貨幣交易儀表盤。通過這些可視化儀表盤,可以識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供全面參考和洞察。

本次展示採用DolphinDB數據庫完成指標的實時計算。DolphinDB是一款基於高性能時序數據庫的實時計算分析平台,具有輕便、一站式和計算性能強大等特點,其可擴展的可視化能力,能夠方便地構建交互式儀表盤。

目前DolphinDB在傳統金融領域已爲百餘家機構提供數據計算服務,包括國泰君安證券、富國基金、招商銀行等。在數字資產領域也服務了交易所、做市商等多家機構。

8種常用技術指標

目前市場上的技術指標有100多種,我們將選取滑動平均價格、K線、動量震蕩、布林帶等最常用的9種技術指標。

滑動平均價格

滑動平均價格又稱移動平均線,通過計算某段時間內的平均價格生成曲線,常用於識別趨勢轉折點、支撐位和阻力位。DolphinDB提供了1500多個金融交易常用計算函數,可以快速計算出滑動平均價格指標。

K線圖

K線是最重要的技術指標之一,多根K線圖連接在一起,形成價格走勢線。

相對強弱指數

相對強弱指數用於衡量價格變動速度和幅度,計算基於一定時間段內價格漲和下跌的平均變化。該指標能識別出交易市場的超買和超賣趨勢,是最受歡迎的震蕩指標之一。

平滑異同平均線

MACD利用收盤價的短期與長期指數移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機做出判斷,是一種趨向類指標,對震蕩行情有很好的應用效果。

布林帶

布林帶通過在價格圖表上繪制中軌(移動平均線)及上下兩條標準差線,顯示價格的波動範圍和趨勢。常用於分析市場波動性、確認趨勢方向以及識別買賣信號。

交易對之間的相關性

可以繪制不同交易對之間的相關性,分析不同數字資產之間的關聯程度。

實時交易表

實時交易信息作爲最基礎的數據,可以幫助判斷當前交易對中的實際交易情況,如買賣雙方情緒、多空力量對比等。

實時成交額

實時成交額指標可以說明交易市場的活躍度以及資金規模,幫助了解市場情緒。

時序數據庫的性能優勢

時序數據庫在海量數據處理、復雜指標計算、多表關聯查詢、實時數據分析、金融衍生品估值、分布式計算和高並發計算等方面具有強大能力。它能夠實時洞察數據、快速發現規律、輔助決策,已成爲新一代數據基礎設施的重要組成部分,將引領數據分析技術的未來發展。

總結

隨着ETF獲得監管機構審批,數字資產正式進入"機構時代"。時序數據庫憑藉高吞吐量、高效查詢和良好擴展性,可以記錄每一筆交易、每一個事件、每一個決策,構建完整的數字資產生命週期。

通過對歷史數據的分析,可以幫助交易者洞察市場趨勢,預測未來走向並開發最具時效的交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供強有力的數據支撐。