Thị trường bật lại mạnh mẽ, chiến lược vượt đường trung bình đạt lợi nhuận hàng năm 127%

Trong hai tuần qua, thị trường tiền điện tử đã cho thấy xu hướng tăng trưởng tổng thể. Giá BTC đã tăng từ khoảng 78,000 đô la lên khoảng 105,000 đô la, với mức tăng khoảng 34%. ETH thì đã tăng mạnh từ 1,600 đô la lên khoảng 2,600 đô la, với mức tăng hơn 60%. ETH thể hiện sự nổi bật hơn, cho thấy khả năng phản弹 giá mạnh mẽ.

Mặc dù giá đang tăng, tâm lý thị trường vẫn có phần thận trọng. Tỷ lệ mua bán và phí tài chính không có sự thiên về bên mua rõ rệt, phản ánh ý chí theo đuổi giá tăng rất hạn chế. Số lượng hợp đồng mở tiếp tục tăng, đầu tháng 5, bên bán đã bị thanh lý tập trung, sau đó vào ngày 12 tháng 5, bên mua đã gặp phải thanh lý ngược, cho thấy sự phân kỳ của thị trường dưới đòn bẩy cao ngày càng gia tăng. Nhìn chung, mặc dù giá đã tăng, nhưng tâm lý thị trường và động năng tài chính vẫn chưa tạo thành sự đồng thuận.

Phân tích định lượng áp dụng "Chiến lược bứt phá đường trung bình động dày đặc", thực hiện tối ưu hóa tham số hệ thống cho dữ liệu K-line 2 giờ của ETH/USDT. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm của tổ hợp tham số tối ưu lên tới 127,59%, vượt trội so với chiến lược Buy and Hold ETH trong cùng kỳ với -46,05%. Chiến lược này thông qua việc quan sát sự hội tụ của nhiều đường trung bình động và tình trạng bứt phá giá, nắm bắt thời điểm khởi động xu hướng thị trường, đồng thời thiết lập cơ chế chốt lời và cắt lỗ động.

Logic cốt lõi của chiến lược là khi khoảng cách tối đa giữa 6 đường trung bình động (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) nhỏ hơn ngưỡng thiết lập ( như 1.5% giá), thì được coi là đường trung bình động dày đặc. Lúc này, nếu giá phá vỡ giới hạn trên của đường trung bình động, thì kích hoạt tín hiệu mua; nếu phá vỡ giới hạn dưới của đường trung bình động thì kích hoạt tín hiệu bán. Thoát ra sử dụng cơ chế dừng lỗ và chốt lời động, dựa trên vị trí của đường trung bình động khi mở vị thế để thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ.

Kết quả kiểm tra lại cho thấy, khi ngưỡng khoảng cách trung bình được thiết lập là 1.4%, và tỷ lệ chốt lời là 10 lần, chiến lược hoạt động tốt nhất. Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm đạt 127.59%, mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 15%, và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn đáng kể so với chiến lược Mua và Giữ. Chiến lược này thể hiện xuất sắc trong việc nắm bắt động lực ở giai đoạn đầu của xu hướng và duy trì lợi nhuận trong các giai đoạn.

Trong tương lai, có thể xem xét kết hợp khối lượng giao dịch, độ biến động và các yếu tố khác để thực hiện việc lọc tín hiệu, hoặc thêm cơ chế điều chỉnh tham số động, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau. Nói chung, "chiến lược đột phá trung bình động dày đặc" thể hiện khả năng theo dõi xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát rủi ro, cung cấp một khung thực tiễn cho giao dịch định lượng.