Ринок віддача сильна, стратегія пробою середніх значень має річну прибутковість 127%

Протягом останніх двох тижнів ринок криптовалют загалом демонструє зростаючу тенденцію. Ціна BTC зросла з приблизно 78 000 доларів до близько 105 000 доларів, що становить приблизно 34%. ETH різко піднявся з 1 600 доларів до приблизно 2 600 доларів, зростання перевищує 60%. ETH показує ще більш вражаючі результати, демонструючи сильну цінову віддачу.

Незважаючи на те, що ціни зросли, ринкові настрої залишаються обережними. Співвідношення довгих і коротких позицій та ставка фінансування не демонструють значного переважання, що свідчить про обмежену готовність до покупки. Обсяги відкритих позицій контрактів продовжують зростати, на початку травня короткі позиції зазнали великого збитку, а 12 травня довгі позиції зустрілися з зворотним ліквідацією, що показує посилення розбіжностей на ринку при високому кредитному плечі. Загалом, хоча ціни зросли, ринкові настрої та грошова динаміка ще не створили єдності.

Квантовий аналіз використовує "стратегію прориву щільних середніх", проводячи систематичну оптимізацію параметрів для даних K-лінії ETH/USDT за 2 години. Оптимальне поєднання параметрів має річну дохідність до 127,59%, що значно перевищує -46,05% за стратегією Buy and Hold ETH за той же період. Ця стратегія відстежує конвергенцію кількох середніх та ситуації прориву цін, щоб захопити момент запуску ринкових трендів, а також має динамічний механізм фіксації прибутків та зупинки збитків.

Стратегічна основна логіка полягає в тому, що коли максимальна відстань між 6-ю середньою (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) менша за встановлений поріг (, наприклад, 1,5% від ціни ), це вважається щільним розміщенням середніх. У цей момент, якщо ціна пробиває верхню межу середньої, це викликає сигнал на купівлю; якщо пробиває нижню межу середньої, це викликає сигнал на продаж. Вихід здійснюється за допомогою динамічного механізму фіксації прибутку та збитків, з встановленням точок фіксації прибутку та збитків на основі позиції середньої під час відкриття позиції.

Результати тестування показують, що при встановленні порогу відстані між середніми лініями на 1,4% та множнику прибутку на 10 разів стратегія показує найкращі результати. Річна дохідність 127,59%, максимальне просідання контролюється нижче 15%, а дохідність з урахуванням ризику значно перевищує стратегію Buy and Hold. Ця стратегія відзначається успішним захопленням початкової динаміки тренду та продовженням прибутків від хвиль.

У майбутньому можна розглянути можливість комбінування обсягу торгів, волатильності та інших факторів для відбору сигналів, або додавання механізму динамічного налаштування параметрів, щоб ще більше підвищити адаптивність стратегії в різних ринкових умовах. Загалом, "стратегія прориву щільних середніх" демонструє хорошу здатність до слідування за трендом і ефективність контролю ризиків, надаючи практичну основу для кількісної торгівлі.