Рынок показывает сильную отдачу, стратегия пробоя скользящих средних имеет годовую доходность 127%
За последние две недели криптовалютный рынок в целом демонстрирует восходящую тенденцию. Цена BTC увеличилась с около 78,000 долларов до примерно 105,000 долларов, рост составил около 34%. ETH же значительно повысилась с 1,600 долларов до около 2,600 долларов, рост составил более 60%. ETH выглядит особенно ярко, демонстрируя сильную ценовую отдачу.
Несмотря на рост цен, рыночные настроения остаются осторожными. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не демонстрируют значительного перекоса в сторону быков, что отражает ограниченную готовность к покупкам. Сумма открытых позиций по контрактам продолжает расти, в начале мая шорты столкнулись с массовыми ликвидациями, а затем 12 мая быки подверглись обратным ликвидациям, что свидетельствует о нарастающих разногласиях на рынке при высоком левередже. В целом, несмотря на рост цен, рыночные настроения и финансовая динамика пока не сформировали единую картину.
Квантовый анализ использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", проводя систематическую оптимизацию параметров на данных 2-часовых свечей ETH/USDT. Годовая доходность оптимальной комбинации параметров достигает 127,59%, что значительно лучше, чем -46,05% по стратегии Buy and Hold ETH за тот же период. Данная стратегия позволяет отслеживать конвергенцию нескольких скользящих средних и прорывы цен, чтобы уловить момент начала рыночного тренда, и включает динамический механизм установки тейк-профита и стоп-лосса.
Ядро стратегии заключается в том, что когда максимальное расстояние между 6 скользящими средними (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) меньше установленного порога (, например, 1,5% от цены ), это считается плотным расположением скользящих средних. В этот момент, если цена пробивает верхнюю границу скользящей средней, это вызывает сигнал на покупку; если пробивается нижняя граница скользящей средней, это вызывает сигнал на продажу. Для выхода используется механизм динамической защиты прибыли и убытков, который устанавливает уровни для защиты прибыли и убытков в зависимости от положения скользящей средней в момент открытия позиции.
Результаты тестирования показывают, что при установке порога расстояния между скользящими средними на уровне 1.4% и множителя прибыли на уровне 10 раз стратегия демонстрирует наилучшие результаты. Годовая доходность составляет 127.59%, максимальная просадка контролируется на уровне ниже 15%, а доходность с учетом риска значительно превышает стратегию Buy and Hold. Эта стратегия отлично справляется с захватом начальной динамики тренда и продолжением волновой прибыли.
В будущем можно рассмотреть возможность комбинирования объема торгов, волатильности и других факторов для фильтрации сигналов, или добавить механизм динамической корректировки параметров, чтобы进一步 повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях. В целом, стратегия "пробоя плотных скользящих средних" демонстрирует хорошие способности следования тренду и эффективность контроля рисков, предоставляя практическую основу для количественной торговли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
rugged_again
· 12ч назад
Тестирование всегда ложное, заработок в прошлом не гарантирует прибыль в будущем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoSurvivor
· 21ч назад
Почему данные падают быстрее, чем растут?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 21ч назад
развертывание арбитража по настроениям... этот ma cross alpha выглядит очень привлекательно, если честно
Стратегия прорыва скользящих средних ETH с годовой доходностью 127%, значительно превосходящей Buy and Hold
Рынок показывает сильную отдачу, стратегия пробоя скользящих средних имеет годовую доходность 127%
За последние две недели криптовалютный рынок в целом демонстрирует восходящую тенденцию. Цена BTC увеличилась с около 78,000 долларов до примерно 105,000 долларов, рост составил около 34%. ETH же значительно повысилась с 1,600 долларов до около 2,600 долларов, рост составил более 60%. ETH выглядит особенно ярко, демонстрируя сильную ценовую отдачу.
Несмотря на рост цен, рыночные настроения остаются осторожными. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не демонстрируют значительного перекоса в сторону быков, что отражает ограниченную готовность к покупкам. Сумма открытых позиций по контрактам продолжает расти, в начале мая шорты столкнулись с массовыми ликвидациями, а затем 12 мая быки подверглись обратным ликвидациям, что свидетельствует о нарастающих разногласиях на рынке при высоком левередже. В целом, несмотря на рост цен, рыночные настроения и финансовая динамика пока не сформировали единую картину.
Квантовый анализ использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", проводя систематическую оптимизацию параметров на данных 2-часовых свечей ETH/USDT. Годовая доходность оптимальной комбинации параметров достигает 127,59%, что значительно лучше, чем -46,05% по стратегии Buy and Hold ETH за тот же период. Данная стратегия позволяет отслеживать конвергенцию нескольких скользящих средних и прорывы цен, чтобы уловить момент начала рыночного тренда, и включает динамический механизм установки тейк-профита и стоп-лосса.
Ядро стратегии заключается в том, что когда максимальное расстояние между 6 скользящими средними (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) меньше установленного порога (, например, 1,5% от цены ), это считается плотным расположением скользящих средних. В этот момент, если цена пробивает верхнюю границу скользящей средней, это вызывает сигнал на покупку; если пробивается нижняя граница скользящей средней, это вызывает сигнал на продажу. Для выхода используется механизм динамической защиты прибыли и убытков, который устанавливает уровни для защиты прибыли и убытков в зависимости от положения скользящей средней в момент открытия позиции.
Результаты тестирования показывают, что при установке порога расстояния между скользящими средними на уровне 1.4% и множителя прибыли на уровне 10 раз стратегия демонстрирует наилучшие результаты. Годовая доходность составляет 127.59%, максимальная просадка контролируется на уровне ниже 15%, а доходность с учетом риска значительно превышает стратегию Buy and Hold. Эта стратегия отлично справляется с захватом начальной динамики тренда и продолжением волновой прибыли.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла годовой доходности 127%
В будущем можно рассмотреть возможность комбинирования объема торгов, волатильности и других факторов для фильтрации сигналов, или добавить механизм динамической корректировки параметров, чтобы进一步 повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях. В целом, стратегия "пробоя плотных скользящих средних" демонстрирует хорошие способности следования тренду и эффективность контроля рисков, предоставляя практическую основу для количественной торговли.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%