Инвесторы на рынке криптовалютных деривативов готовятся к повышенной волатильности, так как сегодня истекает огромное количество опционов на Биткойн ($BTC) и Ethereum ($ETH) на Deribit. В общей сложности истекает более 3,18 миллиарда долларов по опционам на BTC и ETH, и трейдеры сосредотачиваются на конкретных уровнях, где истечение может вызвать наибольшее воздействие. Поскольку соотношение пут/колл показывает смешанные мнения на рынке, шансы на то, что истечение сегодня может привести к изменениям в ценах на оба актива, высоки. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание по мере течения времени.
Анализ истечения $3.1 миллиарда
Согласно криптоаналитику Кайлу Дупсу, большое количество опционов на Биткойн и Эфир должно истечь в 04:00 ET на Deribit, ведущей криптоопционной бирже. Это событие включает в себя:
BTC: 2,66 миллиарда номинальной суммы и соотношение пут/колл 0,99. Большинство опционных контрактов истекает без стоимости в точке максимальной боли на уровне $100,000 в настоящее время.
ETH: Это означает номинальную стоимость в 525 миллионов долларов и соотношение пут/колл 1,24. Цена, необходимая для преодоления максимальной боли, в настоящее время составляет 2 200 долларов.
Количество торговых пут- и колл-опционов дает представление о том, как себя чувствует рынок. Если значение около 1.0, как в BTC, это означает, что трейдеры в основном равномерно разделены между бычьими и медвежьими настроениями. Однако Ethereum показывает более высокий коэффициент пут-колл 1.24, что означает, что пут-опционы предпочитаются колл-опционам.
Для трейдеров и учреждений определение "максимальной боли" имеет большое значение. Это цена исполнения, при которой большинство опционов начинает терять свою стоимость. Маркет-мейкеры часто рассматривают это как знак того, куда могут двигаться цены до истечения контракта. Закрытие большого количества позиций в этих областях может привести к значительным изменениям цен.
BTC выглядит сбалансированным, пока медведи ETH берут легкий контроль
Прямо сейчас Биткойн выглядит довольно сбалансированным. Это говорит о том, что рынок ожидает одинаковое количество трейдеров, которые будут покупать и продавать. Поскольку уровень максимальной боли значительно превышает рыночные цены, большинство бычьих колл-опционов, скорее всего, потеряют свою стоимость, если цена не вырастет резко в ближайшее время.
С другой стороны, Ethereum немного склоняется к консервативному концу. Поскольку соотношение пут/колл составляет 1,24, этот показатель говорит о том, что трейдеры больше заинтересованы в падении цен, чем в росте. Цена в $2 200 почти такая же, как текущий торговый уровень ETH, поэтому трейдерам следует сосредоточиться на ней с наступлением дня экспирации.
Если уровни интереса превышены или трейдеры закрывают свои позиции, это может вызвать резкие изменения в спотовых ценах. Трейдерам следует ожидать большей изменчивости сразу перед и после периода истечения.
Понимание рыночной волатильности и тактики, которые должны использовать трейдеры
В периоды, подобные сегодняшнему, когда открытый интерес высок, истечения могут вызывать внезапные изменения цен. Поскольку на кону стоят такие большие суммы, учреждения могут пытаться повлиять на цены в свою пользу. В результате могут произойти сюрпризы, резкие колебания цен или временные вмешательства на рынке.
Для трейдеров, которые торгуют в этот период, хорошей практикой является осознание рычагов и использование строгих стоп-лоссов. Трейдеры могут регулярно проверять аналитические платформы и агрегаторы потоков опционов, чтобы быть в курсе новых тенденций.
Когда у инвестора долгосрочный взгляд, эти сроки обычно не имеют большого значения. Тем не менее, исходя из общей производительности рынка, эти места могут быть хорошей точкой входа или выхода.
Большие движения крипторынка во вторник будут особенно важны для людей, торгующих Биткойном и Ethereum. Поскольку миллиарды в функциональности должны истечь, настроение на рынке, тренды и действия участников могут быстро измениться. Внимание и поддержание высокого уровня дисциплины могут помочь вам справиться с любыми предстоящими колебаниями рынка.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Истечение опционов BTC и ETH достигло 3.1 миллиарда, что влияет на волатильность рынка
Инвесторы на рынке криптовалютных деривативов готовятся к повышенной волатильности, так как сегодня истекает огромное количество опционов на Биткойн ($BTC) и Ethereum ($ETH) на Deribit. В общей сложности истекает более 3,18 миллиарда долларов по опционам на BTC и ETH, и трейдеры сосредотачиваются на конкретных уровнях, где истечение может вызвать наибольшее воздействие. Поскольку соотношение пут/колл показывает смешанные мнения на рынке, шансы на то, что истечение сегодня может привести к изменениям в ценах на оба актива, высоки. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание по мере течения времени.
Анализ истечения $3.1 миллиарда
Согласно криптоаналитику Кайлу Дупсу, большое количество опционов на Биткойн и Эфир должно истечь в 04:00 ET на Deribit, ведущей криптоопционной бирже. Это событие включает в себя:
BTC: 2,66 миллиарда номинальной суммы и соотношение пут/колл 0,99. Большинство опционных контрактов истекает без стоимости в точке максимальной боли на уровне $100,000 в настоящее время.
ETH: Это означает номинальную стоимость в 525 миллионов долларов и соотношение пут/колл 1,24. Цена, необходимая для преодоления максимальной боли, в настоящее время составляет 2 200 долларов.
Количество торговых пут- и колл-опционов дает представление о том, как себя чувствует рынок. Если значение около 1.0, как в BTC, это означает, что трейдеры в основном равномерно разделены между бычьими и медвежьими настроениями. Однако Ethereum показывает более высокий коэффициент пут-колл 1.24, что означает, что пут-опционы предпочитаются колл-опционам.
Для трейдеров и учреждений определение "максимальной боли" имеет большое значение. Это цена исполнения, при которой большинство опционов начинает терять свою стоимость. Маркет-мейкеры часто рассматривают это как знак того, куда могут двигаться цены до истечения контракта. Закрытие большого количества позиций в этих областях может привести к значительным изменениям цен.
BTC выглядит сбалансированным, пока медведи ETH берут легкий контроль
Прямо сейчас Биткойн выглядит довольно сбалансированным. Это говорит о том, что рынок ожидает одинаковое количество трейдеров, которые будут покупать и продавать. Поскольку уровень максимальной боли значительно превышает рыночные цены, большинство бычьих колл-опционов, скорее всего, потеряют свою стоимость, если цена не вырастет резко в ближайшее время.
С другой стороны, Ethereum немного склоняется к консервативному концу. Поскольку соотношение пут/колл составляет 1,24, этот показатель говорит о том, что трейдеры больше заинтересованы в падении цен, чем в росте. Цена в $2 200 почти такая же, как текущий торговый уровень ETH, поэтому трейдерам следует сосредоточиться на ней с наступлением дня экспирации.
Если уровни интереса превышены или трейдеры закрывают свои позиции, это может вызвать резкие изменения в спотовых ценах. Трейдерам следует ожидать большей изменчивости сразу перед и после периода истечения.
Понимание рыночной волатильности и тактики, которые должны использовать трейдеры
В периоды, подобные сегодняшнему, когда открытый интерес высок, истечения могут вызывать внезапные изменения цен. Поскольку на кону стоят такие большие суммы, учреждения могут пытаться повлиять на цены в свою пользу. В результате могут произойти сюрпризы, резкие колебания цен или временные вмешательства на рынке.
Для трейдеров, которые торгуют в этот период, хорошей практикой является осознание рычагов и использование строгих стоп-лоссов. Трейдеры могут регулярно проверять аналитические платформы и агрегаторы потоков опционов, чтобы быть в курсе новых тенденций.
Когда у инвестора долгосрочный взгляд, эти сроки обычно не имеют большого значения. Тем не менее, исходя из общей производительности рынка, эти места могут быть хорошей точкой входа или выхода.
Большие движения крипторынка во вторник будут особенно важны для людей, торгующих Биткойном и Ethereum. Поскольку миллиарды в функциональности должны истечь, настроение на рынке, тренды и действия участников могут быстро измениться. Внимание и поддержание высокого уровня дисциплины могут помочь вам справиться с любыми предстоящими колебаниями рынка.