Os futuros ligados aos índices de volatilidade implícita do bitcoin (BTC) e do ether (ETH) da Volmex, BVIV e EVIV, registaram um volume de negociação cumulativo de mais de 10 milhões de dólares desde o seu lançamento na plataforma de negociação alavancada descentralizada gTrade.
A rápida subida para mais de 10 milhões de dólares mostra que os traders estão cada vez mais envolvidos com derivados sofisticados ligados à volatilidade para a gestão de riscos, olhando além da especulação de preços.
O BVIV mede a volatilidade implícita ou esperada baseada em opções do bitcoin ao longo de um período de quatro semanas. O EVIV representa o mesmo para o ether. Ambos os índices caíram acentuadamente durante a recente corrida de touros, sugerindo uma potencial evolução para indicadores de medo semelhantes ao VIX.
Negociar futuros de volatilidade envolve apostar na quantidade esperada de flutuação de preço no ativo subjacente ao longo de um período futuro específico, em vez de prever a sua direção.
Essencialmente, você está especulando sobre quão "acidentado" ou "calmo" o mercado será, permitindo que você lucre ou se proteja contra a incerteza antecipada sem ter uma visão direcional sobre o preço do ativo.
"Os perpétuos BVIV e EVIV da Volmex foram lançados na gTrade (Gains) há um mês e já superaram $11m volume — um marco importante," disse Cole Kennelly, fundador e CEO da Volmex Labs, à CoinDesk.
Kennelly acrescentou que os futuros ligados à volatilidade melhoram a experiência do utilizador, permitindo que os traders apostem na turbulência dos preços enquanto contornam as complexidades envolvidas em estratégias de opções focadas na volatilidade que exigem monitorização constante de várias variáveis, incluindo os gregos das opções, preços de exercício ou datas de expiração.
Leia mais: Bitcoin cai para $115K enquanto o rally do Dow Jones estagna na alta de dezembro-janeiro
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Os Futuros de Volatilidade de Bitcoin e Éter da Volmex Superam $10M em Volume Desde o Lançamento, à Medida que os Traders Olham Além do Preço
Os futuros ligados aos índices de volatilidade implícita do bitcoin (BTC) e do ether (ETH) da Volmex, BVIV e EVIV, registaram um volume de negociação cumulativo de mais de 10 milhões de dólares desde o seu lançamento na plataforma de negociação alavancada descentralizada gTrade.
A rápida subida para mais de 10 milhões de dólares mostra que os traders estão cada vez mais envolvidos com derivados sofisticados ligados à volatilidade para a gestão de riscos, olhando além da especulação de preços.
O BVIV mede a volatilidade implícita ou esperada baseada em opções do bitcoin ao longo de um período de quatro semanas. O EVIV representa o mesmo para o ether. Ambos os índices caíram acentuadamente durante a recente corrida de touros, sugerindo uma potencial evolução para indicadores de medo semelhantes ao VIX.
Negociar futuros de volatilidade envolve apostar na quantidade esperada de flutuação de preço no ativo subjacente ao longo de um período futuro específico, em vez de prever a sua direção.
Essencialmente, você está especulando sobre quão "acidentado" ou "calmo" o mercado será, permitindo que você lucre ou se proteja contra a incerteza antecipada sem ter uma visão direcional sobre o preço do ativo.
"Os perpétuos BVIV e EVIV da Volmex foram lançados na gTrade (Gains) há um mês e já superaram $11m volume — um marco importante," disse Cole Kennelly, fundador e CEO da Volmex Labs, à CoinDesk.
Kennelly acrescentou que os futuros ligados à volatilidade melhoram a experiência do utilizador, permitindo que os traders apostem na turbulência dos preços enquanto contornam as complexidades envolvidas em estratégias de opções focadas na volatilidade que exigem monitorização constante de várias variáveis, incluindo os gregos das opções, preços de exercício ou datas de expiração.
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