O mercado teve uma forte recuperação, a estratégia de quebra de médias móveis alcançou um retorno anual de 127%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de alta. O preço do BTC subiu de cerca de 78,000 dólares para cerca de 105,000 dólares, com um aumento de cerca de 34%. O ETH, por sua vez, subiu drasticamente de 1,600 dólares para cerca de 2,600 dólares, com um aumento superior a 60%. O desempenho do ETH foi ainda mais impressionante, demonstrando uma forte recuperação de preço.
Apesar do fortalecimento dos preços, o sentimento do mercado ainda é cauteloso. A relação entre comprados e vendidos e a taxa de financiamento não apresentam uma tendência claramente favorável, refletindo uma vontade limitada de seguir a tendência de alta. O valor das posições em contratos continua a subir, com uma liquidação concentrada de posições vendidas no início de maio, seguida pela liquidação de posições compradas em 12 de maio, mostrando um aumento nas divergências do mercado sob alta alavancagem. De uma forma geral, embora os preços tenham subido, o sentimento do mercado e o impulso financeiro ainda não formaram um consenso.
A análise quantitativa utiliza a "estratégia de quebra de médias móveis densas" para otimizar sistematicamente os parâmetros dos dados de K-line de 2 horas ETH/USDT. A combinação de parâmetros ótima tem uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, muito superior à estratégia de compra e manutenção de ETH no mesmo período, que foi de -46,05%. Esta estratégia observa a convergência de várias médias móveis e as quebras de preço, capturando o momento de início da tendência do mercado, e possui um mecanismo dinâmico de stop loss e take profit.
A lógica central da estratégia é que, quando a maior distância entre 6 médias móveis (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) é menor do que o limite definido (, como 1,5% do preço ), considera-se que as médias móveis estão densas. Nesse momento, se o preço romper a borda superior da média móvel, um sinal de compra é acionado; se romper a borda inferior da média móvel, um sinal de venda é acionado. A saída utiliza um mecanismo dinâmico de take profit e stop loss, definindo os pontos de take profit e stop loss com base na posição das médias móveis no momento da abertura da posição.
Os resultados do backtest mostram que, quando o limiar de distância das médias móveis é definido em 1,4% e o múltiplo de realização de lucros em 10 vezes, a estratégia tem o melhor desempenho. A taxa de retorno anualizada é de 127,59%, com a máxima retração controlada em menos de 15%, e o retorno ajustado ao risco é significativamente superior à estratégia de Buy and Hold. Esta estratégia se destaca na captura da momentum inicial de tendência e na continuidade do lucro em ondas.
No futuro, pode-se considerar combinar fatores como volume de negociação e volatilidade para a filtragem de sinais, ou adicionar um mecanismo de ajuste dinâmico de parâmetros, a fim de melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado. Em geral, a "estratégia de quebra de médias móveis densas" demonstra uma boa capacidade de seguimento de tendência e eficácia no controle de riscos, fornecendo uma estrutura prática para negociação quantitativa.
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rugged_again
· 4h atrás
Backtests are all fake; making money in the past doesn't guarantee the future.
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CryptoSurvivor
· 13h atrás
Olhe como os dados estão a cair mais rápido do que a subir.
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MemecoinTrader
· 13h atrás
implementando arbitragem de sentimento... este ma cross alpha parece muito apetitoso, para ser honesto
Estratégia de ruptura de médias móveis do ETH com retorno anual de 127%, muito superior ao Buy and Hold.
O mercado teve uma forte recuperação, a estratégia de quebra de médias móveis alcançou um retorno anual de 127%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de alta. O preço do BTC subiu de cerca de 78,000 dólares para cerca de 105,000 dólares, com um aumento de cerca de 34%. O ETH, por sua vez, subiu drasticamente de 1,600 dólares para cerca de 2,600 dólares, com um aumento superior a 60%. O desempenho do ETH foi ainda mais impressionante, demonstrando uma forte recuperação de preço.
Apesar do fortalecimento dos preços, o sentimento do mercado ainda é cauteloso. A relação entre comprados e vendidos e a taxa de financiamento não apresentam uma tendência claramente favorável, refletindo uma vontade limitada de seguir a tendência de alta. O valor das posições em contratos continua a subir, com uma liquidação concentrada de posições vendidas no início de maio, seguida pela liquidação de posições compradas em 12 de maio, mostrando um aumento nas divergências do mercado sob alta alavancagem. De uma forma geral, embora os preços tenham subido, o sentimento do mercado e o impulso financeiro ainda não formaram um consenso.
A análise quantitativa utiliza a "estratégia de quebra de médias móveis densas" para otimizar sistematicamente os parâmetros dos dados de K-line de 2 horas ETH/USDT. A combinação de parâmetros ótima tem uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, muito superior à estratégia de compra e manutenção de ETH no mesmo período, que foi de -46,05%. Esta estratégia observa a convergência de várias médias móveis e as quebras de preço, capturando o momento de início da tendência do mercado, e possui um mecanismo dinâmico de stop loss e take profit.
A lógica central da estratégia é que, quando a maior distância entre 6 médias móveis (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) é menor do que o limite definido (, como 1,5% do preço ), considera-se que as médias móveis estão densas. Nesse momento, se o preço romper a borda superior da média móvel, um sinal de compra é acionado; se romper a borda inferior da média móvel, um sinal de venda é acionado. A saída utiliza um mecanismo dinâmico de take profit e stop loss, definindo os pontos de take profit e stop loss com base na posição das médias móveis no momento da abertura da posição.
Os resultados do backtest mostram que, quando o limiar de distância das médias móveis é definido em 1,4% e o múltiplo de realização de lucros em 10 vezes, a estratégia tem o melhor desempenho. A taxa de retorno anualizada é de 127,59%, com a máxima retração controlada em menos de 15%, e o retorno ajustado ao risco é significativamente superior à estratégia de Buy and Hold. Esta estratégia se destaca na captura da momentum inicial de tendência e na continuidade do lucro em ondas.
No futuro, pode-se considerar combinar fatores como volume de negociação e volatilidade para a filtragem de sinais, ou adicionar um mecanismo de ajuste dinâmico de parâmetros, a fim de melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado. Em geral, a "estratégia de quebra de médias móveis densas" demonstra uma boa capacidade de seguimento de tendência e eficácia no controle de riscos, fornecendo uma estrutura prática para negociação quantitativa.