Análise dos tipos de Bots MEV e Bots sanduíche

Com a popularização da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais, graças às suas vantagens de desintermediação e transparência. Num contexto de crescente maturidade do mercado, surgiram diversas ferramentas de negociação automatizadas. Entre elas, os Bots de MEV (Valor Máximo Extraível) têm atraído ampla atenção como programas automatizados que executam estratégias e outras estratégias de negociação na rede blockchain, extraindo o máximo valor ao reorganizar, inserir ou atrasar transações na blockchain.

Os Bots MEV evoluíram para vários tipos, de acordo com diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia:

1. Sanduíche Bots: ao escutar grandes ordens na pool de transações, submeter transações antecipadamente com uma taxa de Gas mais alta antes que essas ordens sejam oficialmente registradas na blockchain, completando assim as transações antes dos usuários. Esta estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running), para manipular o preço e lucrar com isso.

2. Bots de arbitragem: focam em lucrar com as diferenças de preços entre DEXs. Compram ativos a baixo preço em uma exchange e vendem a um preço mais alto em outra, obtendo lucro. Esta estratégia exige que os bots consigam identificar rapidamente as variações de preço entre diferentes exchanges e executem as transações rapidamente.

3. Novos Bots de Lançamento de Tokens: Focar nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de um novo token em uma DEX, o preço geralmente é instável e apresenta grandes oscilações. Esses Bots compram rapidamente o token assim que ele é lançado e vendem após a alta do preço para obter lucro.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez: realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os bots sejam capazes de gerenciar liquidez de forma eficiente e responder rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago: utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar operações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários emprestem grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem necessidade de colateral. Os bots podem usar esses fundos para manipular os preços do mercado em um curto espaço de tempo para obter lucro com a arbitragem.

6. Bots de arbitragem triangular: realizam negociações entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as discrepâncias nas taxas de câmbio e obter lucros. Por exemplo, realizando transações A/B, B/C e depois C/A em um ciclo para obter lucro. Este tipo de bot requer cálculos complexos e rápida capacidade de execução de transações.

Este artigo irá analisar em detalhe o princípio de funcionamento e a forma de implementação dos Bots de夹子 de sanduíche.

Sanduíche夹子 Bots

O clipe de sanduíche Bots é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar com o front-running em bolsas descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, fazendo trades antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, lucrando com a diferença de preço. O núcleo desses Bots reside em aproveitar a oportunidade de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

princípio

A operação lucrativa do Bot de clip de sanduíche baseia-se nos seguintes princípios fundamentais:

1. Correção: Antes que as ordens de compra de outros usuários sejam agrupadas pelos mineradores em um bloco, os Bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, os Bots vendem rapidamente para obter a diferença de preço.

2. Backrunning: Antes que outros usuários vendam os tokens, os Bots vendem primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, os Bots recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O que se chama de clipe são os usuários de negociação que lucram com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na identificação do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Implementação do conceito

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Conectar ao nó da blockchain usando WebSocket para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e Seleção:

   • Filtrar transações não relacionadas à estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos de morte causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Configurar manualmente um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, a fim de serem executadas antes dos usuários comuns.

4. Decodificação de dados de transação:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface em ethers.js) para decodificar dados de transações, determinando os tokens e montantes envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

ideia de código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar essas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

fatores determinantes

A eficácia e o sucesso do Bots de clipe estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. O uso de serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar transações, o custo de Gas é um fator importante a considerar. Custos de Gas excessivamente altos podem consumir os lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço de mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do slippage ou à falha na transação.

4. Segurança de contratos:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots devem ter a capacidade de validar basicamente o código do contrato, para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots a competir por oportunidades de lucro no mercado. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter vantagem no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade no mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, espera-se que os Bots de squeeze desempenhem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.