關於課程

本章重點解析看漲期權，看跌期權、盈虧計算、Black-Scholes-Merton模型，以及 Gate 平台期權 Greeks（如 Delta）；此外，會分析隱含波動率對Delta的影響、時間衰減效應Theta、以及隱含波動率影響的希臘字母Vega。

你將會學到

• 看漲期權的適用場景；
• 看跌期權的適用場景；
• 期權的盈虧計算；
• 掌握期權定價的核心因素，布萊克-舒爾斯-默頓（BSM）模型的應用；
• Delta的定義；Gate平台上的期權Delta；
• 隱含波動率和時間效應對Delta值的影響；
• 並引申出重要的風險管理指標Delta，Gamma，Vega，Theta；
• 理解加密貨幣市場的高波動性如何影響期權估值。