Konstruksi dan Evaluasi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasional yang lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-komputer dalam komputer atau mekanisme refleks bersyarat dalam biologi. Ini mencakup total rangkaian aturan sinyal seperti masuk, keluar, stop loss, dan take profit.

Banyak investor memiliki kesalahpahaman tentang sistem perdagangan, percaya bahwa memiliki sistem yang baik dapat menjamin keuntungan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Tidak ada sistem perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan secara stabil selamanya di dunia ini. Bahkan jika memiliki sistem yang baik, pengguna harus memiliki kekuatan eksekusi yang kuat dan menemukan sistem yang cocok untuk diri mereka sendiri.

Sistem perdagangan lebih mirip dengan pemikiran panduan militer, ia tidak dapat menjamin kemenangan di setiap pertempuran, tetapi dapat menghindari kekalahan besar dan menjaga peluang di masa depan. Saat mengevaluasi sistem perdagangan, indikator yang paling penting adalah "rasio untung rugi", yaitu jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Rasio untung rugi yang ideal seharusnya tidak kurang dari 2, di atas 3 dapat dianggap lulus, dan di atas 5 dapat dianggap sangat baik.

Saat merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan untuk menanggung risiko. Sistem yang lengkap harus mencakup tujuh elemen berikut: penilaian periode, pola pikir operasi, pemilihan koin, pemilihan waktu, aturan jual beli, manajemen dana, dan pengendalian risiko.

Dalam pelaksanaan konkret, penentuan periode adalah dasar untuk mengikuti arus; pemikiran operasional menentukan strategi dalam berbagai kondisi pasar; pemilihan koin sangat penting terutama di pasar bullish; pemilihan waktu dan aturan jual beli perlu disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar; manajemen modal melibatkan perlindungan keuntungan dan penggunaan leverage; pengendalian risiko adalah hukum besi dalam perdagangan.

Contoh sistem trading yang sederhana adalah Delapan Aturan Granville, yang memberikan empat sinyal beli dan empat sinyal jual berdasarkan rata-rata bergerak. Meskipun sederhana, masih perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang spesifik.

Singkatnya, inti dari sistem perdagangan adalah memberikan panduan yang terstandarisasi untuk perilaku perdagangan, membantu investor menghindari tindakan emosional dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Bagi investor biasa, kuncinya adalah menemukan sistem yang efisien dan sesuai dengan diri mereka sendiri, bukan mengejar strategi yang terlalu sederhana atau terlalu kompleks.