Le rebond du marché est fort, la stratégie de rupture des moyennes mobiles a un rendement annualisé de 127%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a affiché une tendance générale à la hausse. Le prix du BTC est passé d'environ 78 000 dollars à environ 105 000 dollars, soit une augmentation d'environ 34%. L'ETH, quant à lui, a fortement grimpé de 1 600 dollars à environ 2 600 dollars, avec une hausse de plus de 60%. L'ETH se distingue par sa performance remarquable, montrant une forte élasticité des prix.
Malgré la hausse des prix, le sentiment du marché reste prudent. Le ratio long/court et le taux de financement ne sont pas significativement haussiers, reflétant une volonté limitée de suivre la tendance à la hausse. Le montant des positions sur contrats continue d'augmenter, avec une liquidation concentrée des positions courtes au début mai, suivie par une liquidation inversée des positions longues le 12 mai, montrant une intensification des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé. Dans l'ensemble, bien que les prix augmentent, le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus.
L'analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense", optimisant systématiquement les paramètres sur les données K de 2 heures d'ETH/USDT. Le rendement annualisé du meilleur couple de paramètres atteint 127,59 %, bien supérieur à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH qui est de -46,05 % sur la même période. Cette stratégie capture le moment du lancement de la tendance du marché en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles et les ruptures de prix, tout en ayant un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop-loss.
La logique de base de la stratégie est que lorsque l'écart maximal entre les 6 moyennes mobiles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) est inférieur au seuil défini (, comme 1,5% du prix ), cela est considéré comme une concentration des moyennes mobiles. À ce moment-là, si le prix dépasse la limite supérieure de la moyenne mobile, cela déclenche un signal d'achat ; si le prix dépasse la limite inférieure de la moyenne mobile, cela déclenche un signal de vente. La sortie utilise un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop loss, en définissant les points de prise de bénéfices et de stop loss en fonction de la position des moyennes mobiles au moment de l'ouverture de la position.
Les résultats des tests rétroactifs montrent qu'avec un seuil d'écart de moyenne mobile fixé à 1,4 % et un multiplicateur de prise de bénéfices fixé à 10 fois, la stratégie donne les meilleures performances. Un rendement annuel de 127,59 %, avec un maximum de retraits contrôlé en dessous de 15 %, le rendement ajusté au risque est significativement supérieur à celui de la stratégie Buy and Hold. Cette stratégie se distingue par sa capacité à capter l'élan initial des tendances et à prolonger les profits des vagues.
À l'avenir, il pourrait être envisagé de combiner des facteurs tels que le volume des transactions, la volatilité, etc., pour le filtrage des signaux, ou d'ajouter un mécanisme d'ajustement dynamique des paramètres afin d'améliorer davantage l'adaptabilité de la stratégie dans différents environnements de marché. Dans l'ensemble, la "stratégie de rupture des moyennes mobiles denses" démontre de bonnes capacités de suivi de tendance et d'efficacité de contrôle des risques, offrant un cadre pratique pour le trading quantitatif.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
5
Partager
Commentaire
0/400
rugged_again
· Il y a 11h
Les backtests sont tous faux, gagner de l'argent dans le passé ne garantit pas le futur.
Voir l'originalRépondre0
CryptoSurvivor
· Il y a 20h
Pourquoi les données chutent-elles plus rapidement qu'elles n'augmentent ?
Voir l'originalRépondre0
MemecoinTrader
· Il y a 21h
déployer l'arbitrage de sentiment... ce ma cross alpha a l'air juteux af tbh
Stratégie de rupture de moyenne mobile ETH avec un rendement annuel de 127 %, largement supérieur à Buy and Hold.
Le rebond du marché est fort, la stratégie de rupture des moyennes mobiles a un rendement annualisé de 127%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a affiché une tendance générale à la hausse. Le prix du BTC est passé d'environ 78 000 dollars à environ 105 000 dollars, soit une augmentation d'environ 34%. L'ETH, quant à lui, a fortement grimpé de 1 600 dollars à environ 2 600 dollars, avec une hausse de plus de 60%. L'ETH se distingue par sa performance remarquable, montrant une forte élasticité des prix.
Malgré la hausse des prix, le sentiment du marché reste prudent. Le ratio long/court et le taux de financement ne sont pas significativement haussiers, reflétant une volonté limitée de suivre la tendance à la hausse. Le montant des positions sur contrats continue d'augmenter, avec une liquidation concentrée des positions courtes au début mai, suivie par une liquidation inversée des positions longues le 12 mai, montrant une intensification des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé. Dans l'ensemble, bien que les prix augmentent, le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus.
L'analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense", optimisant systématiquement les paramètres sur les données K de 2 heures d'ETH/USDT. Le rendement annualisé du meilleur couple de paramètres atteint 127,59 %, bien supérieur à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH qui est de -46,05 % sur la même période. Cette stratégie capture le moment du lancement de la tendance du marché en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles et les ruptures de prix, tout en ayant un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop-loss.
La logique de base de la stratégie est que lorsque l'écart maximal entre les 6 moyennes mobiles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) est inférieur au seuil défini (, comme 1,5% du prix ), cela est considéré comme une concentration des moyennes mobiles. À ce moment-là, si le prix dépasse la limite supérieure de la moyenne mobile, cela déclenche un signal d'achat ; si le prix dépasse la limite inférieure de la moyenne mobile, cela déclenche un signal de vente. La sortie utilise un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop loss, en définissant les points de prise de bénéfices et de stop loss en fonction de la position des moyennes mobiles au moment de l'ouverture de la position.
Les résultats des tests rétroactifs montrent qu'avec un seuil d'écart de moyenne mobile fixé à 1,4 % et un multiplicateur de prise de bénéfices fixé à 10 fois, la stratégie donne les meilleures performances. Un rendement annuel de 127,59 %, avec un maximum de retraits contrôlé en dessous de 15 %, le rendement ajusté au risque est significativement supérieur à celui de la stratégie Buy and Hold. Cette stratégie se distingue par sa capacité à capter l'élan initial des tendances et à prolonger les profits des vagues.
À l'avenir, il pourrait être envisagé de combiner des facteurs tels que le volume des transactions, la volatilité, etc., pour le filtrage des signaux, ou d'ajouter un mécanisme d'ajustement dynamique des paramètres afin d'améliorer davantage l'adaptabilité de la stratégie dans différents environnements de marché. Dans l'ensemble, la "stratégie de rupture des moyennes mobiles denses" démontre de bonnes capacités de suivi de tendance et d'efficacité de contrôle des risques, offrant un cadre pratique pour le trading quantitatif.