💹 Le marché ignore le plus grand risque saisonnier de l'année! Les marchés semblent prospères et tout le monde s'attend à ce que le calme se poursuive en juillet... mais est-ce vraiment le calme qui précède la tempête ? 🌪️ Les données historiques de l'indice de peur (VIX) révèlent une réalité totalement différente qui pourrait surprendre beaucoup de monde! 🤔 Analyse : Que révèle l'historique de l'indice de peur (VIX) ? Le graphique montre la moyenne des variations de l'indice de peur (la volatilité) au cours de chaque trimestre de l'année. Le schéma est clair et inquiétant : Premier trimestre (Q1): légère augmentation de la volatilité. le deuxième trimestre (Q2) : une période de calme et de baisse de la volatilité. Le troisième trimestre (Q3): 💥 Explosion! 💥 Historiquement, c'est le trimestre qui connaît le plus grand bond de volatilité et de peur sur les marchés! le quatrième trimestre (Q4) : retour à un calme relatif et baisse de la volatilité. 🔥 La paradoxale danger: Prévisions du marché contre la réalité historique État actuel : Les prévisions du marché ( les mouvements implicites de SPX ) indiquent une faible volatilité en juillet. Les marchés semblent "bubullants" et peut-être "trop confiants" (Frothy). Le danger latent (Volatilité rampante) : Nous sommes maintenant au début du troisième trimestre (T3), qui est historiquement la période la plus violente pour les marchés ! Le calme actuel peut être un piège. L'histoire dit que des fluctuations violentes peuvent être latentes. et se prépare à apparaître à tout moment au cours de ce trimestre. 🎯
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🚨 Méfiez-vous du calme mortel !
💹 Le marché ignore le plus grand risque saisonnier de l'année!
Les marchés semblent prospères et tout le monde s'attend à ce que le calme se poursuive en juillet... mais est-ce vraiment le calme qui précède la tempête ? 🌪️
Les données historiques de l'indice de peur (VIX) révèlent une réalité totalement différente qui pourrait surprendre beaucoup de monde!
🤔 Analyse : Que révèle l'historique de l'indice de peur (VIX) ?
Le graphique montre la moyenne des variations de l'indice de peur (la volatilité) au cours de chaque trimestre de l'année. Le schéma est clair et inquiétant :
Premier trimestre (Q1): légère augmentation de la volatilité.
le deuxième trimestre (Q2) : une période de calme et de baisse de la volatilité.
Le troisième trimestre (Q3): 💥 Explosion! 💥 Historiquement, c'est le trimestre qui connaît le plus grand bond de volatilité et de peur sur les marchés!
le quatrième trimestre (Q4) : retour à un calme relatif et baisse de la volatilité.
🔥 La paradoxale danger: Prévisions du marché contre la réalité historique
État actuel : Les prévisions du marché ( les mouvements implicites de SPX ) indiquent une faible volatilité en juillet. Les marchés semblent "bubullants" et peut-être "trop confiants" (Frothy).
Le danger latent (Volatilité rampante) : Nous sommes maintenant au début du troisième trimestre (T3), qui est historiquement la période la plus violente pour les marchés !
Le calme actuel peut être un piège. L'histoire dit que des fluctuations violentes peuvent être latentes.
et se prépare à apparaître à tout moment au cours de ce trimestre. 🎯