El Rebote del mercado es fuerte, la estrategia de ruptura de medias móviles tiene un rendimiento anualizado del 127%
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia general al alza. El precio de BTC ha subido desde alrededor de 78,000 dólares a aproximadamente 105,000 dólares, con un aumento del 34%. ETH, por su parte, ha subido drásticamente desde 1,600 dólares hasta cerca de 2,600 dólares, con un incremento de más del 60%. ETH ha tenido un rendimiento aún más destacado, mostrando una fuerte elasticidad de precios.
A pesar de que los precios se han fortalecido, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso. La relación larga/corta y la tasa de financiación no muestran un sesgo significativo hacia el lado largo, lo que refleja una voluntad limitada de seguir comprando. El monto de las posiciones en contratos sigue aumentando, con cortos concentrados en liquidación a principios de mayo, y posteriormente, el 12 de mayo, los largos enfrentaron liquidaciones en sentido contrario, lo que indica que las divergencias en el mercado se intensifican bajo un alto apalancamiento. En general, aunque los precios han subido, el sentimiento del mercado y la dinámica de capital aún no han formado un consenso.
El análisis cuantitativo utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" para optimizar sistemáticamente los parámetros de los datos de velas de 2 horas de ETH/USDT. La tasa de rendimiento anualizada de la combinación óptima de parámetros alcanza el 127.59%, superando con creces el -46.05% de la estrategia de Buy and Hold de ETH en el mismo período. Esta estrategia captura el momento del inicio de la tendencia del mercado observando la convergencia de múltiples medias móviles y la ruptura de precios, y cuenta con un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss.
La lógica central de la estrategia es que cuando la máxima separación entre las 6 medias móviles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) es menor que el umbral establecido (, como el 1.5% del precio ), se considera que las medias móviles están densas. En este momento, si el precio supera el límite superior de la media móvil, se activa la señal de compra; si se rompe el límite inferior de la media móvil, se activa la señal de venta. La salida utiliza un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss, estableciendo puntos de toma de ganancias y stop loss según la posición de las medias móviles en el momento de abrir la posición.
Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que, cuando el umbral de distancia de la media móvil se establece en 1.4% y el múltiplo de toma de ganancias se establece en 10 veces, la estrategia tiene el mejor rendimiento. La rentabilidad anualizada es del 127.59%, con una máxima caída controlada por debajo del 15%, y el rendimiento ajustado al riesgo es significativamente superior al de la estrategia Buy and Hold. Esta estrategia se destaca en la captura de la energía en las etapas iniciales de la tendencia y en la continuación de los beneficios de los tramos.
En el futuro, se podría considerar la selección de señales combinando factores como el volumen de transacciones y la volatilidad, o incorporar un mecanismo de ajuste dinámico de parámetros para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes entornos de mercado. En general, la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" muestra una buena capacidad de seguimiento de tendencias y un efectivo control de riesgos, proporcionando un marco práctico para el trading cuantitativo.
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rugged_again
· hace11h
Las pruebas retrospectivas son falsas, ganar dinero en el pasado no garantiza éxito en el futuro.
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CryptoSurvivor
· hace20h
¿Por qué los datos caen más rápido que suben?
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MemecoinTrader
· hace21h
desplegando arbitraje de sentimiento... este ma cross alpha se ve jugoso af tbh
La estrategia de ruptura de medias móviles de ETH tiene un rendimiento anualizado del 127%, superando con creces el Buy and Hold.
El Rebote del mercado es fuerte, la estrategia de ruptura de medias móviles tiene un rendimiento anualizado del 127%
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia general al alza. El precio de BTC ha subido desde alrededor de 78,000 dólares a aproximadamente 105,000 dólares, con un aumento del 34%. ETH, por su parte, ha subido drásticamente desde 1,600 dólares hasta cerca de 2,600 dólares, con un incremento de más del 60%. ETH ha tenido un rendimiento aún más destacado, mostrando una fuerte elasticidad de precios.
A pesar de que los precios se han fortalecido, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso. La relación larga/corta y la tasa de financiación no muestran un sesgo significativo hacia el lado largo, lo que refleja una voluntad limitada de seguir comprando. El monto de las posiciones en contratos sigue aumentando, con cortos concentrados en liquidación a principios de mayo, y posteriormente, el 12 de mayo, los largos enfrentaron liquidaciones en sentido contrario, lo que indica que las divergencias en el mercado se intensifican bajo un alto apalancamiento. En general, aunque los precios han subido, el sentimiento del mercado y la dinámica de capital aún no han formado un consenso.
El análisis cuantitativo utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" para optimizar sistemáticamente los parámetros de los datos de velas de 2 horas de ETH/USDT. La tasa de rendimiento anualizada de la combinación óptima de parámetros alcanza el 127.59%, superando con creces el -46.05% de la estrategia de Buy and Hold de ETH en el mismo período. Esta estrategia captura el momento del inicio de la tendencia del mercado observando la convergencia de múltiples medias móviles y la ruptura de precios, y cuenta con un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss.
La lógica central de la estrategia es que cuando la máxima separación entre las 6 medias móviles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) es menor que el umbral establecido (, como el 1.5% del precio ), se considera que las medias móviles están densas. En este momento, si el precio supera el límite superior de la media móvil, se activa la señal de compra; si se rompe el límite inferior de la media móvil, se activa la señal de venta. La salida utiliza un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss, estableciendo puntos de toma de ganancias y stop loss según la posición de las medias móviles en el momento de abrir la posición.
Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que, cuando el umbral de distancia de la media móvil se establece en 1.4% y el múltiplo de toma de ganancias se establece en 10 veces, la estrategia tiene el mejor rendimiento. La rentabilidad anualizada es del 127.59%, con una máxima caída controlada por debajo del 15%, y el rendimiento ajustado al riesgo es significativamente superior al de la estrategia Buy and Hold. Esta estrategia se destaca en la captura de la energía en las etapas iniciales de la tendencia y en la continuación de los beneficios de los tramos.
En el futuro, se podría considerar la selección de señales combinando factores como el volumen de transacciones y la volatilidad, o incorporar un mecanismo de ajuste dinámico de parámetros para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes entornos de mercado. En general, la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" muestra una buena capacidad de seguimiento de tendencias y un efectivo control de riesgos, proporcionando un marco práctico para el trading cuantitativo.