بناء وتقييم نظام التداول

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يتضمن مجموعة من قواعد الإشارات مثل الدخول، والخروج، وإيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من المستثمرين أن هناك سوء فهم بشأن أنظمة التداول، حيث يعتقدون أن امتلاك نظام ممتاز يكفي لضمان الربح. ومع ذلك، فإن الحقيقة ليست كذلك. لا يوجد نظام تداول عالمي يحقق الربح بشكل ثابت إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية، ويجب عليه العثور على النظام المناسب له.

نظام التداول يشبه أكثر الفكر العسكري، فهو لا يمكنه ضمان الفوز في كل معركة، ولكن يمكنه تجنب الهزائم الساحقة والحفاظ على الفرص المستقبلية. عند تقييم نظام التداول، فإن المقياس الأكثر أهمية هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، والتي تحسب من خلال متوسط المبلغ الربحي مقسومًا على متوسط المبلغ الخاسر. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، ويعتبر 3 فما فوق مقبولاً، بينما يُعتبر 5 فما فوق ممتازًا.

عند تصميم نظام تداول، من الضروري تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يحتوي النظام المتكامل على العناصر السبعة التالية: حكم الدورة، والتفكير التشغيلي، واختيار العملات، واختيار الوقت، وقواعد الشراء والبيع، وإدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

في التنفيذ العملي، يعتبر تحديد الدورة أساسًا للعمل وفق الاتجاه السائد؛ تحدد استراتيجية التفكير العمليات في ظروف السوق المختلفة؛ اختيار العملات يبدو مهمًا بشكل خاص في السوق الصاعدة؛ يجب تعديل توقيت الشراء والبيع وقواعده بمرونة وفقًا لظروف السوق؛ تتعلق إدارة الأموال بحماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية؛ بينما تعتبر إدارة المخاطر قاعدة ثابتة في التداول.

مثال على نظام تداول بسيط هو قوانين جرانفيل الثمانية، والتي تقدم أربعة إشارات شراء وأربعة إشارات بيع بناءً على المتوسطات المتحركة. على الرغم من بساطته، لا يزال من الضروري تعديله وفقًا لظروف السوق المحددة.

بشكل عام، يكمن جوهر نظام التداول في تقديم إرشادات موحدة لسلوكيات التداول، مما يساعد المستثمرين على تجنب العمليات العاطفية وزيادة كفاءة التداول. بالنسبة للمستثمرين العاديين، المفتاح هو العثور على نظام فعال يناسبهم، بدلاً من السعي وراء استراتيجيات بسيطة أو معقدة بشكل مفرط.